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下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有

2020-06-29 10:58 来源:未知 作者:会计网编辑部 | 会计网-会计考试学习门户

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下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有

下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有(  )。

  A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例

  B.当投资组合β系数为负数时,表示该组合的风险小于零

  C.在已知投资组合风险收益率Rp,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数=Rp/(Rm-Rf)

  D.作为整体的市场投资组合的β系数为1

  【答案】 A,C,D

  【解析】当投资组合β系数为负数时,表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化,当市场收益率增加时,该类资产的收益率减少。