关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是

关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是

关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（　）。

A.若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合无法分散风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散部分风险

D.若两种证券收益率的相关系数为1，该证券组合能够分散全部风险

【答案】C

【解析】若两种证券收益率的相关系数为1，表明它们的收益率变化方向和幅度完全相同，所以，该证券组合不能降低任何风险，选项D的说法不正确。只有在相关系数小于1的情况下，两种证券构成的组合才能分散风险，在相关系数为－1时，能够最大限度地分散风险，所以，选项C的说法正确，选项A、B的说法不正确。

（2020年）基于资本资产定价模型，如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍，则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。（　）

【答案】N

【解析】正确说法应该是：甲资产的风险收益率是乙资产风险收益率的2倍。