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下列属于市场风险资本计量标准法内容的有

2022-08-28 15:27 来源:未知 作者:会计网编辑部 | 会计网-会计考试学习门户

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下列属于市场风险资本计量标准法内容的有

下列属于市场风险资本计量标准法内容的有( )。

A、头寸拆分

B、利率风险

C、汇率风险

D、商品风险

E、期权风险

【答案】ABCDE

【解析】市场风险资本计量标准法包括:头寸拆分、利率风险、股票风险、汇率风险、商品风险、期权风险、市场风险加权资产汇总。

下列模型中,创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题的是( )。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk+模型

D、马尔科夫模型

【答案】A

【解析】CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。