某股票的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为12%，无风险收益率为4% 1. 某股票的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为12%，无风险收益率为4%。根据CAPM，该股票的预期收益率为： A. 12% B. 14% C. 16% D. 18% 【答案】C 【解析】E(Ri) = Rf + β(E(Rm) - Rf) = 4% + 1.5×(12% - 4%) = 4% + 12% = 16% 2. 资本资产定价模型（CAPM）中，用来衡量系统性风险的指标是： A. 方差 B. 标准差 C. 协方差 D. β系数 【答案】D 3. 在CAPM模型中，无风险收益率通常用以下哪种金融工具的收益率来近似？ A. 银行活期存款利率 B. 国债收益率 C. 企业债券收益率 D. 股票市场平均收益率 【答案】B 4. 如果一只股票的β系数等于0，则其预期收益率应等于： A. 市场组合的收益率 B. 无风险收益率 C. 0 D. 无法确定 【答案】B 5. CAPM模型假设投资者是： A. 风险偏好型 B. 风险中性 C. 风险厌恶型 D. 风险追求型 【答案】C 6. 根据CAPM，证券市场线（SML）的横轴代表的是： A. 标准差 B. 方差 C. β系数 D. 预期收益率 【答案】C |
