某投资组合的β系数为0.8，表明该组合的系统性风险与市场相比 1. 某投资组合的β系数为0.8，表明该组合的系统性风险与市场相比： A. 更高 B. 相同 C. 更低 D. 无法判断 【答案】C 2. 如果某证券的实际收益率高于CAPM计算出的预期收益率，则该证券在证券市场线上处于： A. 线上 B. 线下 C. 线上或线下 D. 正好在线上 【答案】A 3. CAPM中的“市场组合”是指： A. 某一交易所的所有股票 B. 包含所有风险资产且按市值加权的投资组合 C. 所有国债的组合 D. 投资者持有的投资组合 【答案】B 4. 下列哪项不是CAPM的基本假设？ A. 市场是有效的 B. 投资者可以以无风险利率无限借贷 C. 存在交易成本和税收 D. 投资者依据均值-方差准则进行决策 【答案】C 5. 当市场风险溢价增加时，在其他条件不变的情况下，某股票的预期收益率会： A. 上升 B. 下降 C. 不变 D. 先升后降 【答案】A 6. 某股票的β系数为-1，这意味着当市场收益率上升1%时，该股票的收益率： A. 上升1% B. 下降1% C. 不变 D. 上升2% 【答案】B |
